【スクトレ】スクリーニング・トレードはコロナショックに耐えられるか!?

新型コロナが猛威を振っていますが、気候はだんだん春らしくなってきた。
今週で3月が終わり、4月入りです。
気分一新でヘッダー画像も春らしくリニューアルしました。

さて、コロナショックが始まる直前の2月23日にスクトレについてブログを書きました。今回の暴落でスクトレの成績がどうなっているかバックテストしてみたので紹介します。

スクトレとは
スクリーニング・トレードの略。
株価収益率PERが10倍以下とか株価純資産倍率PBRが1倍以下など、有効と思えるスクリーニング条件で抽出した銘柄を毎回トレードすること。私が勝手に名付けて、バックテストして楽しんでいます。(笑)

スクリーニング&トレード条件

スクリーニング条件、トレード条件は以前と同じです。

スクリーニング条件

高配当株
・配当利回り≧5%、自己資本比率≧50%、予想PER≦20
優良小型株
・時価総額≦100億円、自己資本比率≧60%、予想PER≦30、ROE≧12
割安株
・終値≦理論株価×0.5 (理論株価=予想EPS×10+BPS×0.2)
連続増配株
・10期連続増配株
※上記以外にもいくつか条件あり(詳細省略)

トレード条件

仕掛け
・スクリーニング条件に一致した銘柄は、翌日成行で買い
手仕舞い
・スクリーニング条件に一致しなくなったら、翌日成り行きで売り

投資資金
・1億円

※上記以外にもいくつか条件あり(詳細省略)

さて、結果はどうなるでしょうか。

スクトレ結果(直近30日)

コロナショックにより各スクトレの損益はマイナスとなっています。
しかし、日経平均に比べるとどのスクトレも株価下落は少なく、戻りも好調。
なかなかよい成績となっています。

こうなった理由としては以下の点が考えられます。

高配当株、優良小型株、割安株のスクトレは、株価下落前は条件に合致する銘柄が少なく現金比率を高く維持していたが、株価暴落に従い条件に合致する銘柄が急増し積極的に買いを入れたため。(つまり株価が安くなってから投資したということ)

連続増配株のスクトレは、初めから銘柄をホールドしているのですが、さすが連続増配銘柄だけあって、投げ売りが少なかったようです。

2017年からの損益グラフも載せておきます。

スクトレ結果(2017年~)

高配当株のスクトレはなかなか優秀です。
配当利回りで見て「株価が安くなった時に買い、高くなった時に売る」というトレードはやはり理にかなっているということなのでしょう。

今回のコロナショックを各スクトレはどう乗り切るのか、定期的にウォッチしてみたいと思います。

今回のバックテストに用いたシストレソフトはイザナミです。
なかなかのスグレモノです。

システムトレードソフト イザナミ

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上記はすべて私の個人的見解です。投資は自己責任でお願いします。🐾🐾

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