年利30%のシストレ戦略完成!

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前回開発中のシストレ戦略

前回7/28の記事で、年率30%のシストレ戦略を開発中であることを紹介しました。

戦略のコンセプトは割安株投資の基本である「割安になった株を買い、割高になったら売る」というシンプルなものです。

前回の内容は以下の通り。

2017年~現在

2000年~現在

このままでは、リーマンショック時の最大DD(損失)が-283万円と大きすぎて実践投入はできないレベルであることを述べました。

完成したシストレ戦略

その後、いろいろ試行錯誤を繰り返し、カーブフィッティング(過剰最適化)にならないレベルで最大DDを押さえる仕組みを取り入れて、シストレ戦略を完成させました。以下はその結果です。

2017年~現在

2000年~現在

前回と比較しますと、損益・DDともにうまく改善できています。
2017年~現在
・損益:214.0→300.8万円(+40%)
・DD:32.5→30.5万円(-6%)
2000年~現在
・損益:2870→4105万円(+43%)
・DD:283→124万円(-56%)

単純年率は42%を超えています。
年当たり損益=4105万円÷19.5年=210.5万円/年
単純年率=210.5万円/年÷資金500万円=42%/年

これを私の第11番目のシストレ戦略として使うかどうか、使うとしたら投入資金をどれ位にするかなど、今後検討したいと思います。

気がかりは勝率が60%と、他の戦略に比べ低いこと。
また、2017年後半から2018年の損益は、若干上向きながらもほぼ横ばい。
一時的に負けが込んできた時に、自分自身がこの戦略を信頼して使い続けられるかどうかがポイントです。
シストレは使う戦略に信頼が持てなくなったら終わりですから。。。

今回の戦略開発に使用したシストレソフトはイザナミです。よかったらどうぞ。無料お試し版もあります。

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上記はすべて私の個人的見解です。投資は自己責任でお願いします。🐾🐾

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