【スクトレ】スクリーニング結果の銘柄をトレードしたらどうなるか、バックテストしてみた!

世の中には株価収益率PERや株価純資産倍率PBRなどの条件を入れると、条件にあう銘柄をスクリーニングしてくれるサイトがいっぱいあります。
でも、このスクリーニング条件で株をトレードしたらどうなるのかを簡単に検証できるサイトはほとんど見当たりません。
そこで、自分で検証してみることにしました。
スクリーニング・トレード、略して「スクトレ」ですね!(笑)

スクリーニング&トレード条件

スクリーニング条件

高配当株
・配当利回り≧5%、自己資本比率≧50%、予想PER≦20
優良小型株
・時価総額≦100億円、自己資本比率≧60%、予想PER≦30、ROE≧12
割安株
・終値≦理論株価×0.5 (理論株価=予想EPS×10+BPS×0.2)
連続増配株
・10期連続増配株
※上記以外にもいくつか条件あり(詳細省略)

トレード条件

仕掛け
・スクリーニング条件に一致した銘柄は、翌日成行で買い
手仕舞い
・スクリーニング条件に一致しなくなったら、翌日成り行きで売り
※上記以外にもいくつか条件あり(詳細省略)

さて、結果はどうなるでしょうか。

スクトレ結果(直近30日)

高配当株は、不動の境地。
相場の上下動に左右されず、ひたすらヨコヨコ。
「動かざること山のごとし」状態。

それに比べ、優良小型株、割安株、連続増配株はボロボロ。
日経平均に比べて、かなり下げています。
なんだか今週の私のシストレ結果のようです・・・

では、過去3年の動きはどうなっているでしょうか。

スクトレ結果(2017年~)

いやーこれはすごいですねー。
高配当株優良小型株は、3年で+70%以上の儲け!
割安株+50%以上。
連続増配株日経平均以上。
私の下手なシストレ戦略よりよっぽどましな結果です。

ただし、優良小型株、割安株、連続増配株は、2018年のドローダウンがかなり厳しい値になっています。リーマンショック級の下落だと怖くて持っていられません。

それに比べ、高配当株はドローダウンも小さく、配当が入ってくると思えば、耐えられるかもしれませんね。でも、この先、景気悪化で減配したらと思うとこれもやっぱり怖いです。

参考)スクトレ銘柄

さいごに、直近のスクトレ銘柄(上位10銘柄)を載せておきます。
どんな銘柄をトレードするのか、多少のイメージが沸くと思います。


今回のバックテストに用いたシストレソフトはイザナミです。
なかなかのスグレモノです。

システムトレードソフト イザナミ

株システムトレードソフトイザナミ

株システムトレードのトレジスタ

株システムトレードのトレジスタ・ストラテジーオンライン


上記はすべて私の個人的見解です。投資は自己責任でお願いします。🐾🐾

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