AI株価分析の実力を検証!AIによる株価予測は当たるのか・・・

あるマネー誌のWebサイトで毎週月曜日に、ディープラーニングされた人工知能(AI)が株価を分析し、5営業日までに上昇する銘柄または下落する銘柄の候補をあわせて3銘柄紹介している。

人工知能(AI)による株価分析がどれほどの実力なのか興味がわいたので、2019年1月から1年分の候補銘柄を以下の条件でバックテストしてみた。

このマネー誌のAI株価分析は単に買い/売りの方向だけでなく、値動きの幅まで予測しているが、この値幅まで検証条件に織り込むと作業がとても面倒になるので、今回は以下の通り簡易的な検証としました。
これでAI君の実力があるのかないのか傾向だけはつかめると思う。

バックテスト条件
・仕掛け:月曜日に成行き買い(売り推奨は成行き売り)
・手仕舞い:以下の3パターン
 ①建値±1.0% 又は 金曜日引けで手仕舞い(最大5日保有)
 ②建値±2.5% 又は 金曜日引けで手仕舞い(最大5日保有)
 ③建値±5.0% 又は ”翌週”の金曜日引けで売り(最大10日保有)
・資金:200万円、レバレッジ2倍、1銘柄100万円

検証結果
手仕舞い①の場合
・損益:-12.5万円、勝率:42%

手仕舞い②の場合
・損益:-10.5万円、勝率:45%

手仕舞い③の場合
・損益:-4.7円、勝率:46%

全く勝てません!(>_<)

人工知能(AI)の株価分析もこの程度の実力?

というか、確実に負けているではないか。

候補銘柄を公開した時点で予測は機能しなくなることはよくある話です。

これもそうなっているのでしょうか???

それとも検証のやり方が雑すぎたか???

そこで、勝ち負けの傾向を分析し、

②の手仕舞い条件をベースに

いくつか小細工をしてみました。

といっても2つほど条件追加しただけですが。

その結果はと言うと

損益:+71.4万円、勝率:70%

おおー

なかなかいい感じです。

3~7月は横ばいですが

年初のリバウンドと

8月以降の上昇相場をうまく捉えてます!

しかし、たった1年の検証です。

これは完全に過剰最適化(カーブフィッティング)になってるかも。

AI株価分析(過剰最適化バージョン)の完成ですね。笑


上記はすべて私の個人的見解です。投資は自己責任でお願いします。🐾🐾

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